Esta entrada comprende tres teoremas que se encuentran entre los más importantes del Análisis Matemático. La potencia y la utilidad de estos teoremas constituyen la principal ventaja teórica de la integral de Lebesgue sobre la integral de Riemann.
Teorema
(Teorema de la convergencia monótona). Sea una sucesión no decreciente de funciones medibles no negativas y sea Entonces se tiene
Corolario
(Teorema de Beppo Levi). Si es una sucesión de funciones medibles no negativas entonces se tiene
Teorema
(Lema de Fatou). Si es una sucesión de funciones medibles y no negativas entonces se tiene
Teorema
(Teorema de la convergencia dominada). Sea una sucesión de funciones medibles que converge puntualmente hacia cierta función y supongamos que existe una función integrable tal que Entonces se tiene