1º. La escalera de Cantor
La escalera de Cantor es una función
que tiene las siguientes propiedades:
es continua,
es no decreciente,
es constante sobre cada intervalo de
Una forma de construir la escalera de Cantor es considerando una sucesión de funciones
Se puede comprobar que la sucesión
converge uniformemente hacia una función
con las propiedades deseadas.
2º. Existencia de conjuntos no medibles
Se define una relación de equivalencia en
mediante
si
A continuación se elige un representante de cada clase de equivalencia en el intervalo
El conjunto
que resulta de esta elección es un conjunto no medible que se llama conjunto de Vitali. Este postcontiene una discusión acerca del conjunto de Vitali.
Es fácil comprobar que si
es medible entonces 
Se puede suponer sin pérdida de generalidad que
En efecto, como
existe algún
tal que
Consideremos el conjunto
Tenemos
y como la medida exterior es invariante por traslaciones, tenemos
Si
no es medible entonces el trasladado
tampoco es medible. Sea ahora
una numeración de
Sea
y sea
Afirmamos que
no es medible para algún
En efecto, en caso contrario, como
es medible,
es medible, y como
se sigue que
Ahora tenemos
de donde se deduce que
y hemos llegado a una contradicción.
3º. Un conjunto medible que no es boreliano
A continuación probamos la existencia de conjuntos medibles que no son borelianos.
Sea
la escalera de Cantor y sea 
Proposición.
es un homeomorfismo, es decir,
es una biyección continua y su inversa es continua.
Demostración.
es inyectiva porque es estrictamente creciente.
es sobreyectiva porque
Además,
es continua por ser la suma de dos funciones continuas.
Sea
y probemos que
es continua. Sea
abierto y veamos que
es abierto. Tenemos que
es cerrado y acotado, y por lo tanto es compacto. Como
es continua,
es compacto y por lo tanto es cerrado. Así llegamos a la conclusión de que
es abierto.
Proposición. 
Demostración. Como
es constante sobre cada intervalo abierto ![(a,b) \subseteq [0,1]\backslash C, (a,b) \subseteq [0,1]\backslash C,](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tFpHOt4UFh7yGAZ6D5HmWCP0-R9FG29glIJYgdTZxBylW-KSgL29MxnlqOCNID71YjnlHb2T70VARJT-clGBLQYekBkah8A3iEYVL58L7l8ImH2_0Zlye0tihOxmaG1jKRM_DdvnX1drSNhESM1ic3C3UsVBtGdsKLndvg7PAIo3cnsyAhaA=s0-d)
resulta que
Sea
la familia de intervalos abiertos que se suprimen en la
-ésima etapa de la construcción del conjunto de Cantor. Tenemos
de donde se deduce que 
Teorema. Existe un conjunto medible
que no es boreliano.
Demostración. Como
existe un conjunto no medible
Sea ahora
Como
y como
se sigue de la completitud de la medida de Lebesgue que
es medible.
Afirmamos que
no es boreliano, porque en caso contrario, como
es continua,